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Hierarchical Archimedean Copulas for MATLAB and Octave: The HACopula Toolbox

机译：Matlab和Octave的分层Archimedean Copulas：Hacopula工具箱

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To extend the current implementation of copulas in MATLAB to non-elliptical distributions in arbitrary dimensions enabling for asymmetries in the tails, the toolbox HACopula provides functionality for modeling with hierarchical (or nested) Archimedean copulas. This includes their representation as MATLAB objects, evaluation, sampling, estimation and goodness-of-fit testing, as well as tools for their visual representation or computation of corresponding matrices of Kendall's tau and tail dependence coefficients. These are first presented in a quick-and-simple manner and then elaborated in more detail to show the full capability of HACopula. As an example, sampling, estimation and goodness-of-fit of a 100-dimensional hierarchical Archimedean copula is presented, including a speed up of its computationally most demanding part. The toolbox is also compatible with Octave, where no support for copulas in more than two dimensions is currently provided.
机译：在MATLAB延伸当前实现连接函数的以非椭圆形分布在任意的尺寸使得在尾部不对称，工具箱HACopula于具有层次（或嵌套的）阿基米德连接函数建模提供的功能。这包括如MATLAB对象，评价，采样，估计和优度适合性检验，以及工具对他们的视觉表示或对应Kendall的tau和尾部相关系数矩阵的计算他们的代表。这些都是首先在一个快速而简单的方式呈现，然后详细阐述，显示HACopula的全部能力。作为一个例子，采样，估计和优度配合的100维分层阿基米德系词的呈现，包括加速其在计算上要求最苛刻的一部分。该工具箱也与八度，在目前提供了超过两个维度Copula函数不支持兼容。

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