• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文OA文献 >Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size
【2h】

Banki működési kockázat és intézményméret = Operational risk of banks and firm size

机译：银行业务风险和机构规模=银行业务风险和企业规模

页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Dolgozatomban a bankokat érintő működési kockázatokat és kockázatkezelési módszereket vizsgáltam. A működési kockázat alatt az emberek, rendszerek, folyamatok nem megfelelő, esetleg hibás működéséből, vagy külső eseményekből fakadó veszteségek kockázatát értjük. Egyrészt megállapítottam, hogy a szimulációval vizsgált, stilizált modellkeretben a működési kockázati veszteségek gyakorisági eloszlása a Poisson-eloszlással jól közelíthető; míg a súlyossági eloszlásra a lognormális eloszlás nem mutat megfelelő illeszkedést, de a vastag eloszlásszéllel rendelkező Pareto-eloszlás jó illeszkedéssel rendelkezik. Másrészt empirikus elemzésem alátámasztja azt, hogy hasonlóan a szakirodalom eredményeihez a hazai bankrendszerben is szignifikáns a bruttó jövedelemalapú intézményméret és az adott időszakban elszenvedett működési kockázati összveszteség közötti kapcsolat, de leginkább az intézményméret gyakorisági paraméterrel való összefüggése tekinthető erősnek, a veszteségmérettel kevésbé. A következtetéseinket korlátozza a vizsgálható intézményminta kis mérete. Harmadikként pedig azt állapítottam meg, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai bankok között a nagyobb intézmények hajlamosabbak fejlettebb működési kockázatkezelési módszereket alkalmazni, miközben a nyereségességgel nincsen szignifikáns kapcsolat. A dolgozat eredményeit és azok kapcsolatát összegezve a legfontosabb eredményünk az, hogy az intézményméret fontos befolyással bír a működési kockázati kitettségre, a módszerválasztásra. Mindez a működési kockázathoz kapcsolódó rendszerkockázati szempontból kedvező tendencia, mivel fontos, hogy a potenciálisan nagyobb rendszerkockázati hatással bíró intézmények tudatosabb kockázatkezelést alkalmazzanak. ud―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――udIn my thesis, I analysed the operational risks and risk management methods related to the activity of banks. By operational risk we mean the risk of loss resulting from inadequate or failed operation of people, systems, and processes or from external events. Firstly in a stylised model framework analysed by simulation methods I concluded that the frequency distribution of operational risk losses can be properly approximated by the Poisson distribution; while in the case of loss severity distribution, lognormal distribution did not show appropriate fit, while the more fat tailed Pareto distribution provided appropriate goodness of fit. Secondly my empirical analysis supports the following similarly to the literature, the correlation between gross income-based institution size and the total operational risk losses incurred in a given period is significant in the Hungarian banking sector as well, the relationship between the institution size and the frequency parameter can be regarded as strong, and that with the loss size as less strong. The small sample of institutions limits the possibility to draw solid conclusions from the presented analysis. Thirdly I concluded that amongst both the international and the domestic banks, the larger institutions are more inclined to use more advanced operational risk management methods, while there is no significant relationship with profitability. Summarising the results of the thesis and the connections thereof, our most important result is that institution size has an important effect on operational risk exposure and method selection. This is a favourable tendency from an operational-risk-related system risk point of view, since it is important that institutions with potentially higher systemic risk influence apply more conscious risk management.
机译：在论文中，我研究了影响银行的经营风险和风险管理方法。运营风险是指由于人员，系统和流程的不当，可能的故障或外部事件而造成损失的风险。一方面，我发现在通过仿真检查的程式化模型框架中，操作风险损失的频率分布可以通过泊松分布很好地近似；对于严重性分布，对数正态分布没有显示出适当的拟合度，但是分布边缘较厚的帕累托分布具有良好的拟合度。另一方面，我的经验分析证实，类似于文献结果，在一定时期内，以总收入为基础的机构规模与遭受的总操作风险损失之间的关系在国内银行体系中是显着的，但是我们的结论受到可以研究的机构样本数量的限制。第三，我发现在国际银行和国内银行之间，大型机构更可能采用更先进的操作风险管理方法，而与盈利能力之间没有显着关系。总结论文的结果和它们之间的关系，我们最重要的结果是机构的规模对操作风险敞口和方法的选择有重要影响。就与操作风险相关的系统性风险而言，这是一个积极的趋势，因为具有潜在更高系统性风险影响的机构应用更自觉的风险管理非常重要。 Ud ----------------------------------------------- 在论文中，我分析了与银行活动有关的操作风险和风险管理方法。所谓操作风险，是指人员，系统和流程的操作不当或失败或外部事件导致的损失风险。首先，在通过仿真方法分析的程式化模型框架中，我得出结论，运营风险损失的频率分布可以通过泊松分布适当地近似；在损失严重度分布的情况下，对数正态分布未显示出合适的拟合度，而尾巴较多的胖尾帕累托分布提供了合适的拟合度。其次，与文献类似，我的经验分析也支持以下内容：在一定时期内，以总收入为基础的机构规模与总操作风险损失之间的相关性在匈牙利银行业中也很重要，机构规模与风险之间的关系也很明显。频率参数可以认为是很强的，而损失大小则不那么强。少量的机构样本限制了从所提供的分析中得出可靠结论的可能性。第三，我得出的结论是，在国际银行和国内银行中，大型机构更倾向于使用更高级的操作风险管理方法，而与盈利能力之间没有显着关系。总结论文的结果及其联系，我们最重要的结果是机构规模对操作风险敞口和方法选择具有重要影响。从与操作风险相关的系统风险的角度来看，这是一个受欢迎的趋势，因为具有更高系统风险影响力的机构应用更有意识的风险管理非常重要。

著录项

  • 作者

    Homolya Dániel;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号