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一种量化投资处理方法及装置

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本发明提供的一种量化投资处理方法及装置，基于长尾风险值以及预先设定的置信水平构建目标函数，通过将参考历史数据中每类资产的平均收益率代入目标函数，以预先配置的每类资产的比例限制条件求解目标函数，得到目标函数值最小时每类资产的最优权重。其中，每类资产的平均收益率可以不服从任何分布，应用更为广泛，且由于长尾风险值是损失额超过在险值的条件均值，衡量了超出分位数的预期损失值的大小，反映了超额损失的平均水平，比在险值更能体现资产组合的潜在风险，因此，基于长尾风险值能准确实现风险测度，计算出的每类资产的权重为投资风险最小的最优权重，给量化投资提供了有力的技术支持。

著录项

公开/公告号CN114820200A

专利类型发明专利
公开/公告日2022-07-29

原文格式PDF
申请/专利权人中国农业银行股份有限公司;
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申请/专利号CN202210355508.8
发明设计人黄翔;
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申请日2022-04-06
分类号G06Q40/06;G06Q40/08;
代理机构北京集佳知识产权代理有限公司;
代理人张静
地址 100005 北京市东城区建国门内大街69号
入库时间 2023-06-19 16:28:30

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