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SYSTEM, METHOD, AND REPO DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENT AND MARKET FOR CONDUCTING REPO SWAP/CFD TRANSACTIONS

机译:用于进行回购掉期/差价合约交易的系统,方法和回购衍生金融工具和市场

摘要

A system and method for facilitating a “swap” between the floating and fixed rate markets, and a financial instrument and a market for trading such instruments, based on such transactions. The basis of this new swap/contract is to establish a fixed rate versus floating rate “swap” in the repo market. The floating rate is generally the daily broker averages, but the floating rate could be a quarterly or monthly rate. Quarterly or monthly “floaters” will be more popular in general collateral SWAP/CFD trades.
机译:一种系统和方法,用于基于浮动交易和固定利率市场之间的“互换”,以及基于此类交易的金融工具和交易此类工具的市场。这种新的掉期/合约的基础是在回购市场中建立固定利率与浮动利率的“互换”。浮动汇率通常是每日经纪人的平均值,但浮动汇率可以是季度或每月汇率。季度或月度“浮动交易”将在一般抵押SWAP / CFD交易中更为流行。

著录项

  • 公开/公告号US2009099956A1

    专利类型

  • 公开/公告日2009-04-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 SCOTT E.D. SKYRM;

    申请/专利号US20080248228

  • 发明设计人 SCOTT E.D. SKYRM;

    申请日2008-10-09

  • 分类号G06Q40/00;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-21 19:35:39

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