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资本资产定价模型在中国资本市场有效性的检验——来自于上海证券交易所的基于GICS行业分类体系的A股数据

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正确进行资产定价对于合理配置资产、确定投资时机具有重要的意义，并且很多定价模型也被开发出来。随着国际学术活动的扩大，许多模型不断被引入国内，比如资本资产定价模型，并被广泛接受。但基于国外成熟市场的定价工具是否适用于中国资本市场仍须商榷，本文按照模型有效的三个假设分别实施检验。最终未能发现该模型在基于月度持有期的基础上适用于国内资本市场的证据。

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来源
《2011基于互联网的商业管理学术会议(WBM2011)》|2011年|855-858|共4页
会议地点武汉
作者
刘凤君; 李菲;
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作者单位

武汉大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
A股市场; 模型检验; GICS行业分类; 月度持有期; 资本资产定价模型;

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