首页> 中文会议>第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会 >不确定环境下风险与收益权衡的期权策略

不确定环境下风险与收益权衡的期权策略

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了不确定环境下在希腊字母上带有可控制风险界的区间数线性规划模型.为了适应投资者的偏好和市场环境状况,本文引入了不期权组合的风险与收益的权衡因子,定量描述投资者的投资收益对风险的补偿原则.当投资收益对风险的补偿原则满足时,投资者可以根据权衡因子的大小确定相应的优化水平,从而将区间数线性规划模型转化为一个相应的线性规划问题求解.最后,应用本文的模型对爱立信看涨权和看跌权的组合策略进行了分析计算.

著录项

来源
《第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会》|2010年|54-59|共6页
会议地点西安
作者
Gao Pei-wang; 高培旺;
展开▼
作者单位

中国运筹学会;

展开▼
会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
金融期权; 市场风险; 收益分配; 不确定环境;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 风险与收益权衡的期权组合策略 [J] . 唐红祥 ,高培旺 . 兰州商学院学报 . 2011,第004期
2. 不确定环境下基于时间、费用及鲁棒性权衡的多目标项目调度优化 [J] . 李雪 ,何正文 ,王能民 . 运筹与管理 . 2019,第001期
3. 不确定环境下的亚式期权定价研究 [J] . 路继勇 ,孙艳美 ,孟祥波 . 运筹与模糊学 . 2021,第001期
4. 基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价 [J] . 高玲玲 ,王向荣 . 山东科技大学学报（自然科学版） . 2018,第002期
5. Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价 [J] . 黄虹1 王向荣2 . 中国科技论文 . 2017,第005期
6. 公众对核能风险与收益权衡的初步探讨 [C] . Duan Yuanyuan ,段媛媛 ,Wang Ruijun . 中国辐射防护学会2017年学术年会 . 2017
7. 供应不确定环境下带实物期权的双源采购策略研究 [A] . 韩军军 . 2014

不确定环境下风险与收益权衡的期权策略

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅