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互联网金融文本信息关键词形态挖掘

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基于互联网金融信息流时间序列,本文对金融信息关键词信息强度的波动率变化规律进行了建模分析。通过对单个金融关键词波动率的自回归分析，得出了单个金融词汇波动率满足线性关系并且具有马尔可夫特征。通过对多个关键词波动率的交叉回归分析,使用自组织映射网络（SOM）进行聚类分析,发现同一类关键词的波动率具有很强的对称性和集聚性。

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来源
《第六届全国信息检索学术会议》|2010年|441-448|共8页
会议地点黑龙江镜泊湖
作者
梁霞; 梁循;
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作者单位

中国中文信息学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 TP393.09;
关键词
金融信息流; 时间序列; 关键词; 回归分析; SOM聚类; 互联网;

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