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远期汇率期限结构曲线稳定点研究

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远期汇率期限结构特征是汇率理论研究中较新的课题.本文建立一个静态分析模型,研究当两国调整基准利率时,利率期限结构曲线变动所引起的远期汇率曲线变动特征.给出了不同利率调整情形下,远期汇率曲线变动过程中稳定点的存在性和唯一性条件.

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来源
《第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议》|2009年|219-226|共8页
会议地点西安
作者
李小平; 冯芸; 吴冲锋;
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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类外汇市场;经济数学方法;
关键词
远期汇率曲线交点; 利率期限结构; 利率调整;

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