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期货投资组合与金融风险规避

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金融危机引发的市场疲软使企业的投资愈发追求谨慎性原则。本文先运用SPSS检验中国市场的成熟程度；再通过K型图、库存消费比对与生产企业所生产产品相关的期货品种进行论述选择优质期货；继而利用协方差模型求出相关系数对投资组合进行对冲分析，从而力求获得在同等风险下的收益最大化或者同等收益下的风险最小化，通过调整投资商品期货的投资组合结构来降低风险；最后定期求出利用相关期货优化的投资组合与未加入期货的投资组合的方差相比较,通过风险减少的程度来评价，并对投资组合做出调整，从而全面地使企业达到利用期货组合优化投资结构避免金融风险的目的。

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来源
《第八届全国财务理论与实践研讨会》|2009年|1-10|共10页
会议地点北京
作者
李百兴; 施雯;
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作者单位

北京会计学会;

北京市总会计师协会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类企业资金管理;投资;
关键词
企业投资; 期货投资组合; 金融风险规避;

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