包含股指期货的投资组合之风险研究——Copula方法在金融风险管理中的应用

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本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。文章首先介绍了Copula理论的相关背景、定义及主要性质，然后介绍了秩相关测度和尾部相关性的度量，及其与Copula模型的关系，说明了Copula模型可以描述各种非线形的相关结构。最后，给出了Copula方法具体在含股指期货的投资组合的风险度量上的应用，包括单个资产分布的假设及估计和Copula模型的估计和选择，构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR，并验证了不同Copula模型的拟合效果。

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作者
张晗;
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作者单位

复旦大学;

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授予单位复旦大学;
学科概率论与数理统计
授予学位硕士
导师姓名郑明;
年度 2007
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类期望与预测;
关键词
金融市场; 股指期货; 风险预测;

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