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非线性LSTAR模型中的单位根检验

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本文提出了LSTAR模型框架下的tLSTAR检验，推导出tLSTAR的极限分布，使用蒙特卡洛模拟的方法得到了tLSTAR检验的临界值表，并且对比分析了tLSTAR检验和DF检验的功效，发现tLSTAR检验的功效普遍高于DF检验，最后总结全文指出将来的研究方向。

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来源
《中国数量经济学会2009年年会》|2009年|31-43|共13页
会议地点深圳
作者
刘雪燕; 张晓峒;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数量经济学;
关键词
数量经济学; 非线性LSTAR模型; 单位根检验; 蒙特卡洛模拟;

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