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次贷危机影响下美国股市与我国房地产市场波动溢出效应分析——基于BEKK-MVGARCH模型的检验

摘要

本文将采用多元GARCH模型对次贷危机爆发以来美国股市对中国房地产市场的波动溢出效应进行实证分析,这对于探讨现阶段中国房地产市场调整的原因,以及制定相应的应对措施都具有十分重要的现实意义。

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