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基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析

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金融危机传染的分析是近期国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用机关性方法.应用危险率函数的变点检测方法检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法.首次从持续期的角度对危机传染问题进行分析.最后对全球几个主要国家的指数数据进行了金融危机传染的实证研究,分析了美国次级债危机在各个国家的传染效应.

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来源
《2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会》|2008年|544-550|共7页
会议地点北京
作者
叶五一; 缪柏其; 马宇超;
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作者单位

首都经贸大学;

中央财经大学;

西南财经大学;

淡江大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类方针政策及其阐述;
关键词
次级债危机; 危险率函数; 变点检测; 金融市场;

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