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考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量

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巴塞尔新资本协议(2004)规定，在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时，银行可以考虑操作风险保险缓释效应。rn 本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险，考虑了银行投保后面临的新风险，如：还款不确定性，交易对手风险等。通过实证分析，得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用。

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来源
《第九届中国管理科学学术年会》|2007年|189-192|共4页
会议地点重庆
作者
孟繁军; 高丽君; 司马则茜; 李建平;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行（专业银行）;期望与预测;
关键词
商业银行; 保险缓释; 银行风险; 风险度量; 极值理论;

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专利

1. 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量 [J] . 孟繁军 ,高丽君 ,司马则茜 . 中国管理科学 . 2007,第z1期
2. "新常态"下我国商业银行操作风险度量研究 [J] . 童晶 ,罗首壹 ,邬飘 . 湖南师范大学自然科学学报 . 2018,第003期
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7. 稳健统计方法在操作风险度量中的应用研究——基于我国商业银行操作风险损失数据 [A] . 孟前锦 . 2017

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