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小麦期货风险监控模型实证研究

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金融回报的厚尾性表明极端事件发生的概率要远远高于通常的正态分布假设。多头期货持有者对于如何适时监控极端事件的风险较为敏感。本文以郑州小麦商品期货为例，希望借助于极值理论的三种模型来选择最合适于多方的条件极值适时监控模型。

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来源
《第九届中国管理科学学术年会》|2007年|229-233|共5页
会议地点重庆
作者
张小艳; 孙爱军;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类期货贸易;期望与预测;
关键词
期货贸易; 小麦期货; 风险模型; 尾部指数; 极值理论;

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