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基于跳跃-扩散过程的煤炭资源开采权期权估价模型

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煤炭资源开采权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨期权.能源市场突发事件,国家宏观经济政策、开采技术创新,地质环境变化等突发事件的冲击对煤炭资源开采权期权价值存在较大的影响.假定在多重突发事件影响下煤炭资源储量价值变动服从跳跃-扩散过程,本文研究了基于跳跃-扩散过程的煤炭资源开采权期权估价模型.结合一实例,给出了模型参数的估计方法,计算结果表明该模型较煤炭资源开采权期权估价单因素估价模型更能反映煤炭资源开采权价值变化规律.

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来源
《第十届全国矿业系统工程学术会议（MSE'2006）》|2006年|125-127141|共4页
会议地点西安
作者
张金锁; 邹绍辉;
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作者单位

中国金属学会;

中国煤炭学会;

中国有色金属学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F426.21;
关键词
煤炭资源; 开采权; 开采权期权; 跳跃-扩散过程;

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