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具有信用风险的欧式期权的定价研究

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场外交易的金融期权，由于没有诸如清算中心等第三方担保，存在着期权的空头可能违约情形。本文以公司价值信用风险模型为基础，将具有信用风险的期权的最终执行情况与交易对手公司的公司价值和负债联系起来，并运用无套利D对冲原理，推导出了公司负债确定和随机两种情况下含有信用风险的欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程这一数学工具，求得了模型的显示解，并发现当设定的清偿率固定为一时，本文所推导的定价公式就是经典的Black-scholes 期权定价公式。

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来源
《中国数量经济学会2006年会》|2006年|1-14|共14页
会议地点杭州
作者
丁正中; 汪刘根;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;数量经济学;
关键词
信用风险; 公司价值; 公司负债; 金融期权; 欧式期权; 风险模型; 定价公式;

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