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理性预期合约,银行系统性风险与宏观审慎政策

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自美国次贷危机爆发以来,世界各国纷纷进行金融监管改革.在这一背景下,宏观审慎政策自然被各国政策制定者和学者们所关注.本文在BGG-NK-DSGE模型基础上,提出了理性预期合约下内生银行破产机制的宏观审慎政策研究基础模型,并详细分析了模型假设条件下风险成因、传导机制和宏观审慎政策的监管调节作用.而后进行脉冲响应模拟和福利分析得到了如下结论:第一,逆周期的宏观审慎政策不仅对信贷市场的稳定作用明显,而且也有一定的熨平经济周期波动的作用;第二,政策实施的外溢效应使得货币政策与宏观审慎政策的联合使用效果有不确定性;第三,宏观审慎政策可以稳定银行业经营,控制系统性风险.第四,在一定条件下,货币政策与审慎政策的联合使用会减少由于经济周期波动引起的福利损失.

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来源
《2014年“中国数量经济理论与方法创新”学术会议》|2014年|1-17|共17页
会议地点长春
作者
李天宇; 张屹山; 胡茜;
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作者单位

吉林大学数量经济研究中心;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
商业银行; 系统性风险; 理性预期合约; 宏观审慎政策;

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