宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析

王沛; 余丽霞; 曹宣

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宏观审慎政策视角下商业银行系统性风险监管研究——基于VAR模型分析

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宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题.为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009-2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果.研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用.在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议.

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来源
《武汉金融》 |2019年第7期|37-43|共7页
作者
王沛; 余丽霞; 曹宣;
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作者单位

四川师范大学;

四川师范大学;

四川师范大学;

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正文语种 chi
中图分类商业银行（专业银行）;
关键词
宏观审慎政策; 系统性风险; 商业银行;

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