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条件VaR理论的应用与研究

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本文是在假定股票的价格和收益率服从二维正态分布的基础上,对条件VaR进行研究.首先,利用条件分布的理论,推倒出在给定一定股票价格时,股票收益率的条件分布;然后,在此基础上,进一步推倒出条件VaR的一般计算公式;最后,根据沪深两市的实际股票数据进行了实证计算.

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来源
《中国现场统计研究会2003年学术年会》|2003年|264-268|共5页
会议地点郑州
作者
肖春来; 柴文义; 扬威;
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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类数理统计;证券市场;
关键词
条件VaR; 股票价格; 股票收益率; 统计分布特征;

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