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基于Agent的羊群行为研究

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近期，我国股市经历大牛市，开户进入股票市场的投资者人数屡创新高，因此，对羊群行为的研究具有很强的现实意义。本文构建了异质Agent模仿投资决策的股市模型,Agent通过对其周围Agent投资策信号的综合,依照设定的规则进行股票的买卖,进而形成股票价格序列.结果表明,股市中Agent间的相互模仿能够产生羊群行为,表明模仿行为是羊群行为产生的机理之一;收益波动与羊群行为存在较强的正相关性,说明羊群行为会增加市场的波动;买入羊群行为与收益率呈正相关,而卖出羊群行为与收益率呈负相关;适当的自信值时羊群行为达到最大,过度自信和自卑都会降低羊群行为.

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来源
《第十七届中国管理科学学术年会》|2015年|424-429|共6页
会议地点呼和浩特
作者
ZHENG Feng; 郑丰; ZHAO Wen-yao; 赵文耀; ZHANG Shu-lin; 张蜀林;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
股票市场; 投资决策模型; 羊群行为; 收益波动;

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