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基于球面选股的量化投资在A股市场的运用

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近年以来,A股市场投资者,运用机器选股的量化投资越来越多.本文构建了以传统因子打分为理论依据的球面选股模型,选出若干股票,并运用MA、MACD、DMA技术指标构建算法择时对球面选股所选模型进行一系列的优化,风控,自适应,使得该模型选出的股票在A股市场中,可以有效交易并尽可能的获得超额收益.在2010年至2016年5月,本文依据HS300选取5个不同形态的时间段,对因子进行检验,辅助建立了实证模型并检验显示:无论是长,中,短三个时期,运用球面选股选出的股票比运用因子打分排序选出的股票在程序化交易中更具有超额收益.

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来源
《杭州电子科技大学第九届研究生IT创新学术论坛》||423-438|共16页
会议地点杭州
作者
TIAN Sui; 田穗; YAO Tian-shu; 姚天舒;
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作者单位

杭州电子科技大学;

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正文语种
原文格式 PDF
中图分类
关键词
股票市场; 球面选股模型; 量化投资; 超额收益;

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