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基于引力模型的寿险公司资产负债匹配管理研究

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2016年1月1日,中国保险业正式进入偿二代阶段,对寿险公司资产负债管理提出新的要求.与此同时,保险资金投资领域的不断放宽也给资产负债管理带来机遇与风险,寿险公司资产负债管理逐步成为各界关注焦点.早期的资产负债管理技术主要包括现金流匹配、免疫策略以及缺口分析等.然而这些模型大多将寿险公司的目标和特征融入唯一的目标函数中,无法得到整体层面的多目标综合最优解,因而研究转向多目标规划领域.然而多目标规划方法的最优解可能不具有唯一性,对敏感性分析造成一定程度的影响.由于引力模型判断流程严密且能达到唯一最优解,因此考虑引入引力模型.本文首先综合分析保险业资产与负债特性,奠定资产负债管理基础.然后通过对比研究偿二代与SolvencyⅡ的利率期限结构,从而对偿二代利率期限结构有所改进,随后结合保险业情况,构建寿险业资产负债引力模型并进行实证分析,其中应用到改进后的利率期限结构模型.结论表明利率期限结构模型中,S-W法相对于750天移动平均法具有相关优势,更贴近于实际利率.另外,引力模型在寿险公司资产负债管理中的应用具有可行性,具有一定的理论价值和实践意义,有利于减少保险业经营风险,促进全面风险管理.

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