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基于AR模型—互信息量的时间序列非线性度量

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摘要

借鉴BDS非线性检验中去除线性相关性影响的方法,提出基于AR模型—互信息量的时间序列非线性度量方法.分别利用强非线性数据集、弱非线性数据集和线性数据集对该方法进行验证,试验结果表明,基于AR模型—互信息量的时间序列非线性度量方法能够正确表征时间序列的非线性程度,且该方法的稳定性较好.

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来源
《第九届国家安全地球物理专题研讨会》|2013年|489-493|共5页
会议地点武汉
作者
Lu Shikun; 卢世坤; Li Xihai; 李夕海; Niu Chao; 牛超;
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作者单位

中国地球物理学会;

山西省地球物理学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类平稳过程与二阶矩过程;
关键词
时间序列; 非线性度量; AR模型; 互信息量;

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