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上证综合指数的时间序列分析建模与预测

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本文选取了上证综合指数的2000～2005年的日对数收益率,通过MATLAB提供的金融时间序列工具箱,对其进行建模分析,依据确定的GARCH模型验证了上证综合指数日对数收益率的时间序列性.进一步地,用GARCH模型对上证综合指数的日对数收益率进行预测,以说明该模型的有效性.

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来源
《中国管理科学与工程学会2013年年会暨第十一届中国管理科学与工程论坛》|2013年|174-177|共4页
会议地点北京
作者
SUN Meng-rong; 孙梦荣;
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作者单位

中国管理科学与工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
证券市场; 日对数收益率; 时间序列性; 全自回归条件异方差模型;

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