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一类投资组合的优化问题

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针对具有广泛实际背景的投资和风险的决策问题，提出对净收益尽可能大，而总体风险尽可能小的多目标规划模型，进一步给出简化的单一目标线性规划模型。并将模型具体应用于一个实际的投资组合问题。

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来源
《99'管理科学学术会议》|1999年|707-710|共4页
会议地点成都
作者
樊孝仁;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类信贷;
关键词
投资组合; 平均收益率; 风险收益率; 优化模型;

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