均值-半方差投资组合优化问题的HHO算法求解

倪百秀; 朱佩佩; 王雪莹; 岳芹

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采用半方差来度量投资组合的风险,构建均值-半方差投资组合优化模型.针对其目标函数的非可微性,探寻用哈里斯鹰优化算法(Harris Hawks Optimization,HHO)来求解这个非光滑的金融优化问题,以获得最优投资组合.实证研究的结果表明HHO算法求解均值-半方差投资组合优化问题是可行和有效的.

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来源
《皖西学院学报》 |2020年第4期|76-83|共8页
作者
倪百秀; 朱佩佩; 王雪莹; 岳芹;
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作者单位

皖西学院金融与数学学院安徽六安237012;

皖西学院金融与数学学院安徽六安237012;

皖西学院金融与数学学院安徽六安237012;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
投资组合优化; 非光滑优化; 半方差; 哈里斯鹰优化算法;

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