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不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究

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本文提出了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型，并运用不等式组的旋转算法或结合序列二次规划法进行求解。最后，以一个具体例子验证了上述算法的有效性。计算结果还表明，不允许卖空情况下，均值-VaR投资组合有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集；置信度越低，投资者越倾向于收益率大而风险也大的投资组合。

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来源
《第九届中国管理科学学术年会》|2007年|211-216|共6页
会议地点重庆
作者
张鹏;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类投资;一般数理统计;
关键词
投资组合; 卖空限制; 二次规划; 方差分析; 旋转算法;

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