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Black—Scholes期权定价模型的优化

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Black—Schole模型成功解决了在有效市场下的期权定价问题，但是它的假设前提较为严格。在实际的市场行为中，通常投资者在得到一定的股票红利的同时会面临着不容忽视的交易成本。此外，早期的Black—Scholes模型及其修正模型都假设股票的价格服从几何布朗运动，但通过分析股票价格的行动过程，我们发现现实当中股票价格服从几何布朗运动并不理想。本文通过引入股票价格服从混合过程，且考虑交易成本的情况，推导出一种新的期权定价方程，从而使Black—Scholes模型更符合市场实际。

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来源
《江苏省系统工程学会第十一届学术年会》|2009年|1045-1050|共6页
会议地点镇江
作者
彭卫; 党耀国;
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作者单位

江苏省系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类系统模型、系统建模;
关键词
金融市场; 期权定价; 交易成本; 系统模型;

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