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International journal of theoretical and applied finance

International journal of theoretical and applied finance

中文名称：国际理论与应用》杂志上金融

ISSN：0219-0249
出版周期：8 times a year

发文量：657

期刊论文

年度选择

2023
- 第1期
2022
- 第1期
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2021
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2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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2015
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- 第5期
- 第6期
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2014
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2013
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2012
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2011
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2010
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- 第7期
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2009
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- 第5期
- 第6期
- 第7期
- 第8期
2008
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- 第6期
- 第7期
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2007
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- 第5期
- 第6期
- 第7期
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2006
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- 第6期
- 第7期
- 第8期
2005
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- 第6期
- 第7期
- 第8期

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1.MAXIMIZING THE PROBABILITY OF A PERFECT HEDGE USING AN IMPERFECTLY CORRELATED INSTRUMENT

机译：使用不完全相关的仪器最大化完美对冲的概率
- 作者：David Hobson;Jeremy Penn
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2005年第6期
- Hedging strategies;
- stochastic control;
- Brownian motion;
- policy improvement;
- timely information;
2.SMALL-TIME ASYMPTOTICS IN GEOMETRIC ASIAN OPTIONS FOR A STOCHASTIC VOLATILITY JUMP-DIFFUSION MODEL

机译：随机波动率跳跃扩散模型几何亚洲选项中的小型渐近学
- 作者：HOSSEIN JAFARI;GHAZALEH RAHIMI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第2期
- Malliavin calculus;
- Lévy process;
- geometric Asian option;
- It? formula;
3.AMERICAN OPTIONS AND INCOMPLETE INFORMATION

机译：美国选项和不完整的信息
- 作者：ERIK EKSTR?M;MARTIN VANNEST?L
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第6期
- American options;
- incomplete information;
- optimal stopping;
- filtering theory;
4.BAYESIAN INFERENCE FOR THE TANGENT PORTFOLIO

机译：Bayesian推论切线组合
- 作者：DAVID BAUDER;TARAS BODNAR;STEPAN MAZUR;YAREMA OKHRIN
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第8期
- Asset allocation;
- tangent portfolio;
- Bayesian analysis;
- diffuse and conjugate priors;
- stochastic representation;
5.A NOTE ON REAL-WORLD AND RISK-NEUTRAL DYNAMICS FOR HEATH-JARROW-MORTON FRAMEWORKS

机译：关于Heath-Jarrow-Morton-Morton框架的现实世界和风险中立动态的备注
- 作者：Criens David
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第3期
6.CATASTROPHE INSURANCE DERIVATIVES PRICING USING A COX PROCESS WITH JUMP DIFFUSION CIR INTENSITY

机译：灾难保险衍生物定价使用COX过程具有跳跃扩散CIR强度
- 作者：JIWOOK JANG;JONG JUN PARK;HYUN JIN JANG
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第7期
- Cox process;
- integrated jump diffusion CIR process;
- Laplace transform;
- characteristic function;
- insurance derivatives;
7.APPROXIMATION METHODS FOR INHOMOGENEOUS GEOMETRIC BROWNIAN MOTION

机译：非均匀几何布朗运动的近似方法
- 作者：LUCA CAPRIOTTI;YUPENG JIANG;GAUKHAR SHAIMERDENOVA
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第2期
8.OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY VIA INTERVAL ARITHMETIC

机译：间隔算法最佳投资策略
- 作者：Benito Stradi;Emmanuel Haven
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2005年第2期
- Interval arithmetric;
- optimal replacement;
- replacement boundary;
9.BORROWING CAPACITY, FINANCIAL INSTABILITY, AND CONTAGION

机译：借贷能力，财务不稳定和传染
- 作者：YOUNGNA CHOI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第1期
- Agent-based model;
- borrowing capacity;
- contagion;
- financial instability;
- flow of funds;
- systemic risk;
10.PRINCIPAL-COMPONENT-BASED GAUSSIAN AFFINE TERM STRUCTURE MODELS: CONSTRAINTS AND THEM FINANCIAL IMPLICATIONS

机译：基于主组成的高斯仿射期结构模型：制约因素及其财务影响
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第2期
- Affine term structure models;
- principal components;
- risk premia;
- market price of risk;
11.CRYPTOCURRENCIES IN FINANCE: REVIEW AND APPLICATIONS

机译：金融中的加密货币：审查和申请
- 作者：ANDREA FLORI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第5期
- Bitcoin;
- cryptocurrencies;
- price formation;
- market efficiency;
- portfolio strategy;
- blockchain;
- distributed ledger technology (DLT);
12.MULTIPLIER OPTIMIZATION FOR CONSTANT PROPORTION PORTFOLIO INSURANCE (CPPI) STRATEGY

机译：常数比例产品乘积保险（CPPI）策略的乘数优化
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第2期
- CPPI strategy;
- multiplier;
- constrained optimization;
- gap risk;
- bootstrap simulations;
13.STATISTICS OF VIX FUTURES AND APPLICATIONS TO TRADING VOLATILITY EXCHANGE-TRADED PRODUCTS

机译：VIX期货和申请统计交易交易交易产品的统计数据
- 作者：M. AVELLANEDA;A. PAPANICOLAOU
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第1期
- VIX futures;
- volatility ETNs;
- contango;
14.PRICING DOUBLE BARRIER OPTIONS ON HOMOGENEOUS DIFFUSIONS: A NEUMANN SERIES OF BESSEL FUNCTIONS REPRESENTATION

机译：同质扩散中的双屏障选项：Neumann系列Bessel功能表示
- 作者：IGOR V. KRAVCHENKO;VLADISLAV V. KRAVCHENKO;SERGII M. TORBA;JOSé CARLOS DIAS
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第6期
15.BACK-OF-THE-ENVELOPE SWAPTIONS IN A VERY PARSIMONIOUS MULTI-CURVE INTEREST RATE MODEL

机译：在一个非常令人垂涎的多曲线利率模型中的信封休息
- 作者：ROBERTO BAVIERA
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第5期
16.DETERMINATION OF THE LéVY EXPONENT IN ASSET PRICING MODELS

机译：资产定价模型中的Lévy指数
- 作者：GEORGE BOUZIANIS;LANE P. HUGHSTON
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2019年第1期
- Asset pricing;
- Lévy models;
- Lévy processes;
- Lévy exponent;
- exponential moments;
- option pricing;
- option replication;
- power payoffs;
17.SKEWED LéVY MODELS AND IMPLIED VOLATILITY SKEW

机译：偏斜的Lévy模型和隐含波动偏差
- 作者：FEDERICO DE OLIVERA;JOSé FAJARDO;ERNESTO MORDECKI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第2期
- Skewness;
- Lévy processes;
- implied volatility smirk;
18.CLOSED FORM OPTIMAL EXERCISE BOUNDARY OF THE AMERICAN PUT OPTION

机译：封闭形式美国PUT选项的最佳运动边界
- 作者：Kitapbayev Yerkin
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
- American put option;
- geometric Brownian motion;
- optimal stopping;
- free-boundary problem;
- integral equation;
19.AN EXPLICIT IMPLIED VOLATILITY FORMULA

机译：明确的隐含波动率公式
- 作者：DAN STEFANICA;RADO? RADOI?I?
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第7期
- Implied volatility;
- Black-Scholes model;
- approximation formula;
- uniform bounds;
20.EFFICIENT RISK MEASURES CALCULATIONS FOR GENERALIZED CREDITRISK+ MODELS

机译：高效风险测量广义信用率+模型的计算
- 作者：Huang Zhenzhen;Kwok Yue Kuen
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
21.OPTIMAL STOCHASTIC CONTROL PROBLEM UNDER MODEL UNCERTAINTY WITH NONENTROPY PENALTY

机译：非基础惩罚模型不确定性下的最佳随机控制问题
- 作者：WAHID FAIDI;ANIS MATOUSSI;MOHAMED MNIF
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第3期
22.COUNTERPARTY CREDIT RISK IN A CLEARING NETWORK

机译：交易对手网络中的信用风险
- 作者：Von Felbert Alexander
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
- Counterparty risk;
- network model;
- characteristic function;
- Hilbert transform;
- bilateral and multilateral netting;
- clearing;
23.FIRST-ORDER ASYMPTOTICS OF PATH-DEPENDENT DERIVATIVES IN MULTISCALE STOCHASTIC VOLATILITY ENVIRONMENT

机译：多尺度随机波动率环境下依赖衍生物的一阶渐近态
- 作者：YURI F. SAPORITO
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第3期
- Functional It? calculus;
- multiscale stochastic volatility;
- path dependence;
24.MULTIVARIATE DISTRIBUTIONS FOR FINANCIAL RETURNS

机译：财务回报的多变量分布
- 作者：Madan Dilip B.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
- Bilateral gamma;
- multivariate variance gamma;
- empirical characteristic function;
- skewness via cumulants;
25.BEHAVIORAL VALUE ADJUSTMENTS

机译：行为价值调整
- 作者：MATTEO BISSIRI;RICCARDO COGO
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第8期
- Behavioral risk;
- prepayment;
- mortgage;
- MBS;
- RMBS;
- XVA;
- CVA;
- KVA;
- credit risk;
- embedded option;
- BIS;
- OAS;
- IRRBB;
26.BARRIER OPTIONS PRICING WITH JOINT DISTRIBUTION OF GAUSSIAN PROCESS AND ITS MAXIMUM

机译：屏障选择与高斯过程的联合分布及其最大值定价
- 作者：PINGJIN DENG;XIUFANG LI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第6期
27.BEHAVIORAL PORTFOLIO CHOICE UNDER HYPERBOLIC ABSOLUTE RISK AVERSION

机译：双曲线绝对风险厌恶下的行为投资组合选择
- 作者：Escobar-Anel Marcos;Lichtenstern Andreas;Zagst Rudi
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
- Portfolio choice;
- behavioral finance;
- S-shaped utility function;
- HARA utility;
- probability distortion;
28.MEAN-VARIANCE PORTFOLIO MANAGEMENT WITH FUNCTIONAL OPTIMIZATION

机译：具有功能优化的含义 - 方差组合管理
- 作者：Tsang Ka Wai;He Zhaoyi
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
- Portfolio management;
- functional optimization;
- Sharpe ratio;
- time-series;
- resampling;
29.INEFFICIENT BUBBLES AND EFFICIENT DRAWDOWNS IN FINANCIAL MARKETS

机译：金融市场中效率低下的气泡和有效的降低
- 作者：Schatz Michael;Sornette Didier
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
30.THEORETICAL SENSITIVITY ANALYSIS FOR QUANTITATIVE OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

机译：定量运营风险管理的理论敏感性分析
- 作者：TAKASHI KATO
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第5期
- Sensitivity analysis;
- quantitative operational risk management;
- regular variation;
- value at risk;
31.AN APPROXIMATION METHOD FOR PRICING CONTINUOUS BARRIER OPTIONS UNDER MULTI-ASSET LOCAL STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

机译：多资产本地随机波动率模型下连续屏障选项定价连续屏障选项的近似方法
- 作者：Shiraya Kenichiro
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
- Approximation formula;
- barrier options;
- local stochastic volatility models;
- multi-asset;
32.QUANTO PRICING IN STOCHASTIC CORRELATION MODELS

机译：随机相关模型中的Quando定价
- 作者：LONG TENG;MATTHIAS EHRHARDT;MICHAEL GüNTHER
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第5期
- Quanto option;
- correlation risk;
- stochastic correlation process;
- characteristic function;
33.CONDITIONAL-MEAN HEDGING UNDER TRANSACTION COSTS IN GAUSSIAN MODELS

机译：高斯模型交易成本下的条件 - 平均对冲
- 作者：TOMMI SOTTINEN;LAURI VIITASAARI
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第2期
- Delta-hedging;
- option pricing;
- prediction;
- transaction costs;
34.ON THE NUMERICAL ASPECTS OF OPTIMAL OPTION HEDGING WITH TRANSACTION COSTS

机译：以交易成本对冲最佳选择的数值方面
- 作者：NORMAN JOSEPHY;LUCIA KIMBALL;VICTORIA STEBLOVSKAYA
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第1期
- Extended binomial model;
- proportional transaction costs;
- non-self-financing hedging;
35.LINEAR STOCHASTIC DIVIDEND MODEL

机译：线性随机股息模型
- 作者：Willems Sander
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
- Dividend derivatives;
- term-structure models;
- polynomial processes;
36.PRICING TEMPERATURE DERIVATIVES UNDER WEATHER FORECASTS

机译：天气预报下的定价温度衍生物
- 作者：MARKUS HESS
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第5期
37.LOCAL RISK-MINIMIZATION WITH MULTIPLE ASSETS UNDER ILLIQUIDITY WITH APPLICATIONS IN ENERGY MARKETS

机译：在能量市场中的应用下，具有多种资产的地方风险最小化
- 作者：PANAGIOTIS CHRISTODOULOU;NILS DETERING;THILO MEYER-BRANDIS
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第4期
- Local risk-minimization;
- quadratic hedging;
- liquidity cost;
- energy markets;
- multiple assets;
38.SIEVE ESTIMATION OF THE MINIMAL ENTROPY MARTINGALE MARGINAL DENSITY WITH APPLICATION TO PRICING KERNEL ESTIMATION

机译：筛分估计最小熵鞅边际密度与定价核估计
- 作者：DENIS BELOMESTNY;WOLFGANG KARL H?RDLE;EKATERINA KRYMOVA
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第6期
- Pricing kernel;
- risk neutral density;
- ill-posed problems;
- Kullback–Leibler divergence;
39.PREFACE

机译：前言
- 作者：José Manuel Corcuera;Wim Schoutens
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2018年第2期
40.OPTIMAL TRADING STRATEGIES WITH LIMIT ORDERS

机译：最佳交易策略限制订单
- 作者：ROSSELLA AGLIARDI;RAMAZAN GEN?AY
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第1期
- Optimal trade execution;
- limit orders;
- stochastic dynamic programming;
41.APPROXIMATING THE GROWTH OPTIMAL PORTFOLIO AND STOCK PRICE BUBBLES

机译：近似增长最优投资组合和股票价格泡沫
- 作者：Platen Eckhard;Rendek Renata
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
42.LOGISTIC MODEL FOR STOCK MARKET BUBBLES AND ANTI-BUBBLES

机译：股市泡沫和抗泡沫的物流模型
- 作者：CHRISTOPHER LYNCH;BENJAMIN MESTEL
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2017年第6期
- Log-periodic power laws;
- renormalization group;
- financial bubbles;
- discrete scale invariance;
- criticality;
43.CVA AND VULNERABLE OPTIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

机译：随机波动模型中的CVA和弱势选项
- 作者：Alos E.;Antonelli F.;Ramponi A.;Scarlatti S.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
- Credit value adjustment;
- vulnerable options;
- Stochastic volatility model;
- intensity approach;
44.COLLOCATING VOLATILITY: A COMPETITIVE ALTERNATIVE TO STOCHASTIC LOCAL VOLATILITY MODELS

机译：搭配波动率：随机局部波动模型的竞争替代品
- 作者：van der Stoep Anthonie W.;Grzelak Lech A.;Oosterlee Cornelis W.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
- Collocating volatility;
- stochastic local volatility;
- Monte Carlo;
- stochastic collocation;
- calibration;
- forward volatility;
- barrier options;
45.A CLOSED-FORM SOLUTION FOR OPTIMAL ORNSTEIN-UHLENBECK DRIVEN TRADING STRATEGIES

机译：用于最佳Ornstein-Uhlenbeck驱动的交易策略的封闭式解决方案
- 作者：Lipton Alexander;De Prado Marcos Lopez
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
- Market making;
- pairs trading;
- optimal execution;
- statistical arbitrage;
- Ornstein-Uhlenbeck process;
46.OPTION PRICING IN MARKETS WITH INFORMED TRADERS

机译：与知情交易员的市场中的选项定价
- 作者：Hu Yuan;Shirvani Abootaleb;Stoyanov Stoyan;Kim Young Shin;Fabozzi Frank J.;Rachev Svetlozar T.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
47.A PRINCIPAL-AGENT APPROACH TO CAPACITY REMUNERATION MECHANISMS

机译：委托人薪酬机制的委托人方法
- 作者：Alasseur Clemence;Farhat Heythem;Saguan Marcelo
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
- Capacities market;
- capacity remuneration mechanism;
- principal-agent problem;
- contract theory;
48.BOUNDS ON MULTI-ASSET DERIVATIVES VIA NEURAL NETWORKS

机译：通过神经网络在多资产衍生品的界限
- 作者：Aquino Luca De Gennaro;Bernard Carole
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
- Neural networks;
- arbitrage bounds;
- multivariate options;
- optimal transport;
49.CONSISTENT UPPER PRICE BOUNDS FOR EXOTIC OPTIONS

机译：异国情调选项的一致上层价格界限
- 作者：Baeurrle Nicole;Schmithals Daniel
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
- Martingale optimal transport;
- directional convexity;
- convex order;
- Asian option;
- exotic options;
- Wasserstein distance;
50.ON TIME CONSISTENCY FOR MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION

机译：按时一致性的平均方差组合选择
- 作者：Vigna Elena
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
51.OPTIMAL LIQUIDATION TRAJECTORIES FOR THE ALMGREN-CHRISS MODEL

机译：Almgren-Chriss模型的最佳清算轨迹
- 作者：Lokka Arne;Xu Junwei
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
52.SYSTEMIC RISK: THE EFFECT OF MARKET CONFIDENCE

机译：系统风险：市场信心的影响
- 作者：Bichuch Maxim;Chen Ke
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
- Systemic risk;
- market confidence;
- overnight interest rate;
- Nash-equilibrium;
53.TWO STAGE DECUMULATION STRATEGIES FOR DC PLAN INVESTORS

机译：直流计划投资者的两级减额策略
- 作者：Forsyth Peter A.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
- Optimal control;
- DC plan decumulation;
- variable withdrawal;
- tail risk;
- asset allocation;
- resampled backtests;
54.MIXTURE OF CONSISTENT STOCHASTIC UTILITIES AND A PRIORI RANDOMNESS

机译：一致随机公用事业的混合物和先验随机性
- 作者：Mohamed Mrad
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
55.PORTFOLIO ALLOCATION IN A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL WITH NONLIFE INSURANCE RISK

机译：具有非生命保险风险的征用型跳跃扩散模型中的投资组合分配
- 作者：Serrano Rafael
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
56.INSIDER TRADING WITH TEMPORARY PRICE IMPACT

机译：内幕交易临时价格影响
- 作者：Barger Weston;Donnelly Ryan
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
- Market microstructure;
- asymmetric information;
- price impact;
- transaction cost;
57.INTERBANK CREDIT RISK MODELING WITH SELF-EXCITING JUMP PROCESSES

机译：与自我激动的跳跃过程的银行间信用风险建模
- 作者：Leunga Charles Guy Njike;Hainaut Donatien
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
- Interest rates;
- multiple curves;
- self-exciting process;
- simple forward Libor rate;
58.OPTIMAL MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION WITH NO-SHORT-SELLING CONSTRAINT

机译：最佳平均方差产品组合选择，无卖空约束
- 作者：Xu Jingsi
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
59.FINANCIAL CONTAGION IN A STOCHASTIC BLOCK MODEL

机译：在随机块模型中的金融传染
- 作者：Detering Nils;Meyer-Brandis Thilo;Panagiotou Konstantinos;Ritter Daniel
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第8期
60.DECOMPOSITION FORMULA FOR ROUGH VOLTERRA STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

机译：粗糙Volterra随机波动率模型的分解公式
- 作者：Merino Raul;Pospisil Jan;Sobotka Tomas;Sottinen Tommi;Vives Josep
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
- Volterra stochastic volatility;
- rough volatility;
- Bergomi model;
- option pricing;
- decomposition formula;
61.MOMENT APPROXIMATIONS OF DISPLACED FORWARD-LIBOR RATES WITH APPLICATION TO SWAPTIONS

机译：瞬间近似与临床应用流离失所者的前瞻性速率
- 作者：Van Appel Jacques;Mcwalter Thomas A.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第7期
- Displaced lognormal forward-LIBOR model;
- moment approximation;
- swaption volatility;
62.POLYNOMIAL TERM STRUCTURE MODELS

机译：多项式术语结构模型
- 作者：Cheng Si;Tehranchi Michael R.
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第2期
- Term structure;
- interest rates;
- polynomial models;
63.TIME-INCONSISTENT MARKOVIAN CONTROL PROBLEMS UNDER MODEL UNCERTAINTY WITH APPLICATION TO THE MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION

机译：模型不确定性下的时间 - 不一致的马尔可夫控制问题与应用于平均方差组合选择
- 作者：Bielecki Tomasz R.;Chen Tao;Cialenco Igor
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
64.WHAT A DIFFERENCE ONE PROBABILITY MAKES IN THE CONVERGENCE OF BINOMIAL TREES

机译：什么差异在二项式树木的收敛中产生了什么概率
- 作者：Leduc Guillaume;Palmer Kenneth
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2020年第6期
- Black-Scholes model;
- binomial model;
- smooth convergence;
- terminal probability;
65.SURVIVAL INVESTMENT STRATEGIES IN A CONTINUOUS-TIME MARKET MODEL WITH COMPETITION

机译：与竞争的连续时间市场模型中生存投资策略
- 作者：Zhitlukhin Mikhail
- 期刊名称：《International journal of theoretical and applied finance》 | 2021年第1期
- Survival strategies;
- market competition;
- relative wealth;
- growth optimal strategies;
- martingales;

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