机译:具有非生命保险风险的征用型跳跃扩散模型中的投资组合分配
Univ Rosario Dept Econ Calle 12C 4-69 Bogota Colombia;
Portfolio allocation; expected utility maximization; financial risk; insurance risk; extreme-event risk; jump-diffusion model; wealth-income ratio; power utility; martingale approach;
机译:分析基于风险的资产分配和投资组合保险策略;
机译:灵活的定价保证金保护保险中的多变量风险建模:用混合物混合物建模产品风险
机译:组合信用风险模型中单位风险资本分配的合理性
机译:使用双投资组合分配在印度市场中发现风险的不同模型的性能分析
机译:投资组合分配和风险管理应用程序:选择最佳模型。
机译:LSMC与复制资产组合在保险责任建模中的区别
机译:资本市场中的风险分配:证券投资保险,战术资产分配和领口策略
机译:投资组合信用风险的资本分配:FDIC金融研究中心工作文件,第2006-08号