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统计分布与外汇风险VaR的测度

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VaR(在险价值)方法是风险管理的新方法.在运用VaR时,必须对具体金融资产收益的统计分布建模并作具体分析.如何测度外汇风险,从而有效地管理外汇市场风险?本文试图用QQ分位图来探讨欧元对美元汇率的概率统计分布,以便更准确地确定投资组合的在险价值.本研究选用欧元对美元从2000年1月3日至2004年12月31日的日汇率水平,分别用不同的分布去拟合其收益的分布特点,发现用学生分布去拟合汇率的收益,其拟合度最好.

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来源
《第7届WTO与中国国际学术年会》|2008年|986-992|共7页
会议地点上海
作者
Wang Yinggui; 王应贵;
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作者单位

对外经济贸易大学;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类外汇市场;
关键词
外汇管理; 统计分布; 风险管理; 在险价值;

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