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指数投资组合的赋权方法比较研究:市值加权、等权还是基本面价值加权?

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本文对指数投资组合的赋权方法选择问题展开研究的基本过程如下:首先界定市值加权、等权和基本面价值加权指数组合的投资结构;其次利用2000年到2012年中国股市的数据，以相同的成分证券为基础，从组合投资加权方法的基本定义出发，对中国上市公司的基本面价值的估计和构造指数投资组合;再次，评价从不同角度不同赋权方法构造的指数投资组合的业绩并利用三因素模型进行解释;最后得出结论。结果表明，指数投资组合的业绩存在差异是因为组合赋权方法的显著不同;从基本面价值加权组合、等权组合和市值加权组合的业绩表现可见，基本面价值加权方法优于等权方法，等权方法优于市值加权方法。

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来源
《中国系统工程学会第十八届学术年会》|2014年|1-3|共3页
会议地点合肥
作者
李俭富;
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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
证券市场; 指数投资组合; 赋权机制; 业绩评价;

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