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分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型

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摘要

假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格公式.

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来源
《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会》|2010年|746-751|共6页
会议地点敦煌
作者
XUE Hong; 薛红; SUN Yu-dong; 孙玉东;
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作者单位

中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;
关键词
金融市场; 几何平均亚式期权; 定价模型; 分数布朗运动环境;

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