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全球股票市场联动性研究——基于复杂网络分析方法

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文章利用2004～2015年全球40个主要国家股市数据,基于Granger-Geweke因果关系构建全球股市联动网络,分析了全球股票市场联动规律、我国股市国际联动性和金融危机对我国股市的冲击.研究发现,全球股票市场一体化进程十分缓慢,而危机时期各国股市联动显著增强,具体表现为全球股市联动网络结构的剧烈变化;次贷危机对全球股市的影响远高于欧债危机,对我国股市的影响却弱于欧债危机;目前,我国股市的国际影响力仍然较低,但外部冲击的影响逐渐增强;次贷危机和欧债危机期间,我国股市并没有受到美国和希腊的直接传染.

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来源
《中国数量经济学会2017年年会》|2017年|358-374|共17页
会议地点南昌
作者
王克达; 杨庆伟; 刘赜铭;
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作者单位

中国数量经济学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F831.51;
关键词
股票市场; 联动性; 复杂网络; 金融危机;

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