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基于加权最小二乘法的GM(1,1)模型及应用

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针对传统GM(1,1)模型参数估计的稳健性较差的问题,提出了基于加权最小二乘估计的WGM(1,1)模型.该模型以残差平方的倒数为权重,在模拟误差平方和最小的准则下求解WGM(1,1)模型,得到优化的时间响应式.结果表明,本文提出的WGM(1,1)模型的模拟和预测精度都高于传统GM(1,1)模型,弥补了最小二乘法稳健性较差的缺陷.最后通过实例说明了WGM(1,1)模型的优越性和有效性.

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来源
《第23届灰色系统学术会议》|2012年|295-297|共3页
会议地点上海
作者
LI Xue-mei; 李雪梅; DANG Yao-guo; 党耀国;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类期望与预测;
关键词
参数估计; 稳健性; 灰色模型; 最小二乘法;

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