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容度下随机变量序列的极限分布

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在经典的概率论中,中心极限定理是一个非常重要的结果,在统计中它有很多的应用.中心极限定理主要研究随机变量序列的部分和的极限分布,它给出了随机变量序列趋近十正态分布的很多种方法,因此是数理统计和误差分析的理论基础.经典的定理证明需要借助于特征函数.但是,在非线性情形,特征函数的定义还不明确,因此中心极限定理的证明变得非常复杂.不过,很多种非线性概率与线性概率有很多的联系.通过这种联系我们可以研究非线性概率的性质.完全共单调容度是经济和金融中应用非常多的一种容度,Choquet给出了其与经典的概率的联系.本文证明了在完全l单调的容度下,独立同分布的随机变量的部分和也有类似经典的中心极限定理的结果.

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来源
《第十届全国博士生学术年会》|2012年|14|共1页
会议地点济南
作者
Feng Xinwei; 冯新伟;
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作者单位

中国科协;

国务院学位委员会办公室;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
概率论; 容度; 随机变量; 正态分布; 中心极限定理;

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