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基于玉米产业链的玉米现货和期货价格传导机制分析

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本文从玉米产业链出发,通过玉米产业三个链条,分析玉米产业链与玉米现货市场及玉米期货市场的价格传导关系.选取CPI,美元指数,饲料价格,生猪价格,原油期货价格,玉米现货价格,玉米期货价格七个指标.首先,根据经济理论分析它们之间的价格传导路径,然后通过Johansen协整检验得出七个变量之间存在长期的均衡关系,再通过格兰杰因果检验验证传导路径的统计显著性,最后绘制出七个指标之间的价格传导机制图.

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来源
《第十一届全国青年系统科学与管理科学学术会议暨第七届物流系统工程学术研讨会》|2011年|378-383|共6页
会议地点武汉
作者
冯辉; 张蜀林;
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作者单位

中国系统工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类 F832.51;
关键词
现货市场; 期货市场; 价格波动; 传导机制; Johansen协整检验法; 玉米产业链;

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