我国玉米市场期现货价格传导机制研究--基于2010-2012年中价国际价格指数

孙志娟

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我国玉米市场期现货价格传导机制研究--基于2010-2012年中价国际价格指数

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在国内外相关研究的基础上，通过选取2010年1月-2012年12月近三年的中价国际期现货价格指数以及大豆的期现货价格指数作为样本数据，构建了玉米现货价格指数影响因素的计量模型，并最终证实在我国玉米市场上玉米的现货价格指数与玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数与大豆的期货价格指数等指标间存在较长期的均衡关系；同时，也证明在滞后期为4时，我国玉米市场上玉米的期货价格指数、大豆的现货价格指数和大豆的期货价格指数等均是玉米现货价格指数的Granger成因。

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来源
《金融理论与实践》 |2014年第1期|86-89|共4页
作者
孙志娟;
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作者单位

河南科技学院经济与管理学院;

河南新乡 453003;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
中价国际期货指数; 期货价格; 中价国际现货指数; 现货价格;

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