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变利率相关风险破产概率的估计

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在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式.rn 重尾分布破产概率作为破产理论的一个重要分支，近来越来越引起人们的重视，尤其是近年来的重大突发事件，可以预见这方面的成果将会有很强的应用前景.本文重点就是在于离散的变化利率，虽然它最贴近实际情况，可惜重视程度不够，在此有限的成果上只希望更多的同仁做更深入的研究.

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来源
《第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会》|2011年|252-256|共5页
会议地点南京
作者
Guo hongcai; 郭红财; Wang chuanyu; 王传玉; Chen anping; 陈安平;
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作者单位

中国运筹学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
破产概率; 重尾分布; 离散时间风险模型; 变利率;

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