【24h】

Study on A Perturbed Dependent Risk Model

机译:摄动相依风险模型研究

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

In this paper,we study a Markov-dependent risk model with perturbed and consider the loan interest.Using the Markovian property and the knowledge of stochastic differential equation,we obtain the integro-differential equations of the expected discounted total dividend payment,its moment generating function and Gerber-Shiu function.
机译:本文研究了一种带有扰动的马尔可夫相关风险模型,并考虑了贷款利息。利用马尔可夫性质和随机微分方程的知识,我们得到了预期折现总股利支付的积分-微分方程,其矩产生功能和Gerber-Shiu功能。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号