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首页> 外文会议>The 2nd International Conference on Risk Analysis and Crisis Response(第二届风险分析与危机反应国际学术研讨会) >Analysis of Credit Risk of Local Governments Bonds in China Based upon the Fuzzy Option Model
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Analysis of Credit Risk of Local Governments Bonds in China Based upon the Fuzzy Option Model

机译：基于模糊期权模型的中国地方政府债券信用风险分析

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This paper starts with the introduction of the situations under which local government bonds are allowed to issue from March 2009. Given the short of experience in managing and supervising the local bonds with an immature bond market, measure and estimation of the risks in the bond market appear to be issue of great concerns. Applying the fuzzy option model based on KMV method to calculate the relationship among issuing scale of local government bond, the default risk and the membership degree, the also try to find the way to foresee the credit risk and to guarantee a safe space for the local government bonds.
机译：本文首先介绍从2009年3月开始允许发行地方政府债券的情况。鉴于在债券市场不成熟的情况下管理和监督地方债券的经验不足，因此需要对债券市场的风险进行衡量和估计似乎是一个非常令人担忧的问题。应用基于KMV方法的模糊期权模型计算地方政府债券发行规模，违约风险和隶属度之间的关系，并试图找到预测信用风险，保证地方安全空间的方法。政府债券。

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