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首页> 外文会议>Proceedings of the 29th Chinese Control Conference >The optimal dividend problem in the compound Poisson model with covering the deficit at ruin
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The optimal dividend problem in the compound Poisson model with covering the deficit at ruin

机译：覆盖破产赤字的复合泊松模型中的最优股利问题

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In this paper, We consider the optimal dividend problem in the compound Poisson model with covering the deficit at ruin which is restrained to strategies with restricted densities. As explained by Dickson and Waters (2004), the shareholders should be liable to cover the deficit at ruin. Therefore, we want to maximize the expectation of the difference between the accumulated discounted dividends until ruin and the discounted deficit at ruin, and find out the optimal dividend strategy. We obtain explicit solutions of V(x) when the claim amount distribution is exponential.
机译：在本文中，我们考虑了复合Poisson模型中的最优分红问题，该模型覆盖了受限于受限密度策略的破产赤字。正如迪克森和沃特斯（Dickson and Waters，2004）所解释的，股东应承担弥补赤字的责任。因此，我们希望最大化对破产前累积的折现股利与破产​​前的折现赤字之间的差异的期望，并找出最佳的股利策略。当索赔额分布为指数时，我们获得V（x）的显式解。

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