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Modelling Non-normality using Multivariate t:Implications to Asset Pricing

机译：使用多元t：对资产定价的含意建模非正态

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In this paper, we propose to replace the widely used and firmly rejected normality assumption by a multivariate t distribution for asset returns data.

机译：在本文中，我们建议用资产收益数据的多元t分布代替广泛使用且被坚决拒绝的正态性假设。

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《2006年中国国际金融年会》|2006年|1-6|共1页
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中图分类财政、金融;
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