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首页> 外文会议>International Conference on Computational Statistics >Copula approach to testing of the linearity and remaining nonlinearity in the SETAR models
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Copula approach to testing of the linearity and remaining nonlinearity in the SETAR models

机译：Copula探讨赛车模型中线性度和剩余非线性的方法

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A k-lag autocopula is coupled with a bivariate joint distribution function of the bivariate random vector (Y_t, Y_(t-k)）, where k is the time lag of the values of the random variables that generate time series. In the contribution we utilize the idea of the autocopulas, used for testing of the heteroscedasticity in AR-ARCH model. We apply the test as an alternative approach to testing of the linearity against SETAR type nonlinearity and the remaining nonlinearity in the SETAR models.
机译：k-lag autocopula与双变量随机向量（Y_T，Y_（TK））的双变常数接合分布函数耦合，其中K是生成时间序列的随机变量的值的时间滞后。在我们利用的贡献中用于检测AR拱模型的异形体的概念。我们将测试作为测试赛车型非线性的线性度的替代方法以及赛车模型中的剩余非线性。

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