A Trend Tracking Strategy for Gold Future: An Artificial Neutral Network Analysis

机译：黄金未来趋势跟踪策略：人工神经网络分析

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In this paper, we construct a simple data-driven trend tracking strategy for gold future in a view of contrarians. The artificial neutral network (ANN) is adopted to determine the price trend signal, by which the degree of tightness could be adjusted based on observed data. We attempt to capture the small profits when the price is deviated from the Bollinger band in the gold future market by intraday trading. High frequency data of gold future is used to train and test the strategy. Despite of the trading cost, the back-tests show that our strategy has delivered positive returns and is adaptive to different price trends. Finally, we evaluate the profitability with the consideration of trading cost, revealing that the strategy is applicable in practice.

机译：在本文中，我们构建了一个简单的数据驱动趋势跟踪策略，以便在逆势中进行黄金未来。采用人工中性网络（ANN）来确定价格趋势信号，通过该信号，可以基于观察到的数据来调整密封程度。当由于盘中交易，当价格偏离黄金未来市场中的价格偏离Bollinger乐队时，我们试图捕捉小利润。黄金未来的高频数据用于培训和测试策略。尽管交易价格成本，但后卫表明我们的战略已经提供了积极的回报，并适应不同的价格趋势。最后，我们评估了对交易成本的盈利能力，揭示了策略在实践中适用。

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来源
《International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering》|2014年||共5页
会议地点
作者
Chen C.J.; Ying Huang; Kin Keung Lai;
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作者单位

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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类人工智能理论;
关键词
gold; industrial economics; neural nets; pricing; profitability; Bollinger band; artificial neutral network analysis; back-tests; data-driven trend tracking strategy; degree of tightness; gold future market; intraday trading; price trend signal; profitability; trading cost; Algorithm design and analysis; Artificial neural networks; Forecasting; Gold; Market research; Profitability; algorithmic trading; gold future; neural network; technical analysis; trend tracking;

机译：金;神经网络;定价;盈利能力;人工中性网络分析;背部试验;数据驱动趋势跟踪策略;紧绷程度;金未来市场;盘中交易;价格趋势信号;盈利能力;算法设计与分析;人工神经网络;预测;金;市场研究;盈利能力;算法交易;黄金未来;神经网络;技术分析;趋势跟踪;趋势跟踪;

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