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Empirical Research of Portfolio Selection under M-SAD Model

机译：M-SAD模型下投资组合选择的实证研究

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The mean semi-absolute deviation is the extension and development from the mean-variance theory which proposed by Markowitz. This paper studied the Mean-SAD (semi-variance deviation) model without the short selling and used the Chinese securities market's 20 stocks to test the efficient of the model. We got the conclusion that M-SAD model can effectively direct the decision in portfolio selection. Based on the result of the empirical research, the paper prospects the application of M-SAD model in our country.
机译：平均半绝对偏差是Markowitz提出的平均方差理论的扩展和发展。本文研究了平均悲伤的（半方差偏差）模型，无需卖空，使用中国证券市场的20个股票来测试模型的高效。我们得出了结论，M-SAD模型可以有效地指导投资组合选择中的决定。基于经验研究的结果，本文展望了我国M-SAD模型的应用。

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