Information Impact Effect of Shanghai Composite Stock Index Base On EGARCH Model

机译：上海复合股指基础对肉食型的影响

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In this paper, we used Shanghai Composite Index closing price data from January 2001 to April 2009, constituted the EGARCH model base on GED distribution to measure the market's Information Impact Effect.Empirical results show that: the Shanghai Composite Index closing price fluctuations have a leverage effect, "bad news" have greater volatility than the same amount of "good news".When the "good news" can give the logarithm of conditional variance the impact of 0.230 while the "bad news" with the impact of 0.592.

机译：在本文中，我们使用了2001年1月至2009年1月至2009年4月的上海综合指数收盘价数据，构成了对GED分配的蜂酸模型基础，以衡量市场的信息影响效果。：上证综合指数关闭价格波动有杠杆率效果，“坏消息”具有比同样的“好消息”更大的波动。当“好消息”可以给予条件方差的对数0.230时的影响，而“坏消息”的影响为0.592。

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来源
《International conference on information technology and industrial engineering》|2010年||共3页
会议地点
作者
Qunfeng Li;
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会议组织
原文格式 PDF
正文语种
中图分类信息与知识传播;
关键词
leverage effection; information impact; EGARCH model;

机译：杠杆作用;信息影响;egarch模型;

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