风险价值体系中风险量化方法的实证与比较

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该文旨在介绍与比较风险价值量化的初步也是最常用的方法.因为近几年金融界对风险管理的要求与日俱增,且随着数学作为一种工具渐渐与金融学融合发展为“金融数学”,“数理金融”等边缘学科的发展,以及计算机复杂模拟能力的提高,计算风险量化值在中国也会成为可能.所以有必要系统地从基础开始讨论这个问题.该文系统介绍了国际上经常使用的四种风险量化方法.即△-正态方法,应力测试,结构蒙特卡罗法与历史模拟法,然后从方法的优劣,适用情况,应用的难易程度等方面对它们进行了详细的比较.得出了对其应用具有指导意义的结论.并指出这些方法作为一个整体存在的三个缺陷.在此基础上,从数理统计角度分析解释了最常用的△-正态方法,并针对其在实际应用中可能产生的问题,简化了协方差矩阵,增强了这一方法的实用性.

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作者
薛彩荣;
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作者单位

中国农业大学;

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授予单位中国农业大学;
学科应用数学
授予学位硕士
导师姓名范永亮;
年度 2002
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类资金管理;
关键词
风险量化方法; △-正态方法; 协方差矩阵; 风险管理; 金融风险;

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