深圳股市量价关系的实证分析

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第一章绪论

1.1研究背景

1.2国内外研究现状

1.2.1量价关系的理论模型

1.2.2国外量价因果关系研究成果

1.2.3国内量价因果关系研究成果

1.2.4投资者情绪相关研究成果

1.3研究路线

1.3.1研究思路

1.3.2研究方法

1.3.3论文结构

第二章随机波动(SV)模型及其估计方法

2.1随机波动(SV)模型

2.1.1模型简介

2.1.2 SV模型的估计方法概述

2.1.3 SV模型的贝叶斯推断

2.2马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)

2.2.1蒙特卡罗积分

2.2.2 Metropolis-Hastings算法

2.2.3燃烧取样(Burn—in Sampling)

2.2.4马尔可夫收敛检验

2.2.5 Gibbs抽样

第三章深圳股市量价关系的Granger因果分析

3.1研究方法

3.1.1单位根检验

3.1.2 Granger因果检验

3.2深圳股市量价关系的实证分析

3.2.1基本数据的来源

3.2.2收益率序列的统计特征

3.2.3收益率序列平稳性检验

3.2.4交易量序列的基本统计特征

3.2.5格兰杰因果检验

第四章基于波动性视角的深圳股市量价因果关系分析

4.1基于MCMC的GC-MSV模型的理论介绍

4.1.1 GC—MSV模型描述

4.1.2先验分布

4.1.3 WINBUGS软件介绍

4.2基于MCMC的GC-MSV模型的价量因果关系分析

4.2.1模型估计

4.2.2估计结果分析

第五章深圳股市价量因果关系的动态表现

5.1研究设计与指标说明

5.2投资者情绪指标的状态空间模型分析

5.2.1状态空间模型简介

5.2.2投资者情绪指标的构造与估计

5.3深圳股市价量因果关系的动态分析

5.3.1向量自回归模型(VAR)

5.3.2脉冲响应与方差分解原理

5.3.3向量自回归(VAR)模型的构建

5.3.4脉冲响应与方差分解分析

第六章总结与启示

6.1文章结论

6.2论文创新

6.3启示

参考文献

致谢